证监会对光大证券立案调查 光大证券公告称损失1.94亿

原标题：《光大“乌龙指”引发A股“地震”》·追踪自营交易系统程序调用错误，额度控制失效
证监会对光大证券立案调查
光大证券公告称损失1.94亿元

光大证券因为自营交易系统出现问题，巨额成交导致A股市场大幅波动。昨日，中国证监会对此事件进行通报，并对光大证券正式立案调查。

证监会通报显示，8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。   

经中国证监会核查，上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请，当天午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

针对光大证券申请取消当天交易的要求，中国证监会表示，依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能顺利交收，整个结算体系运行正常。

经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

光大被立案调查

中国证监会表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

针对本次光大证券的事件，中国证监会明确表示，此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须完善制度，坚决防止类似问题再次发生。   

光大证券称：损失约1.94亿元

昨晚，光大证券发布了公告，详细披露“8·16”事件过程及原因，称当日盯市损失约为1.94亿元，并可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，该公司将全面检讨交易系统管理。

针对“8·16”事件，光大证券公告称，经该公司初步核查，8月16日事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制；而订单生成系统存在的缺陷，则导致了特定情况下生成预期外的订单。

事件发生后，光大证券召开紧急会议，当日午后股票实施紧急停牌并发布提示性公告，同时对上午事件所形成的过大风险敞口，采取尽量申购成ETF直接卖出等一系列措施。

公告显示，按16日收盘价估算，上述交易当日盯市损失约为1.94亿元，对光大证券公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。

为防止类似事件再次发生，光大证券已立即启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查工作，重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统，关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点。

光大证券透露，上交所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查，本次事件导致公司16日“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司经营及业绩，也会给公司品牌声誉及市场形象带来巨大负面影响。

光大证券还表示，目前其他各项经营活动保持正常。其已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。因本次事件对投资者可能产生的损失，光大证券表示将依法履行应尽的职责和义务，并向投资者致歉。

■律师

投资者索赔或遇难题

本土法律界人士认为，虽然《证券法》里规定操纵证券市场行为给投资者造成损失的，行为人应承担赔偿责任，但最高法司法解释未出台，对投资者权益保护方面存在诸多法律空白。如投资者起诉光大证券要求赔偿，仍面临诸多程序和实体问题。

事实上，早已有律师呼吁，最高法尽快出台关于操纵证券市场民事赔偿案件的司法解释。